“接收信号”相当于被观测的随机过程，“有用信号”相当于被估计的随机过程。这类问题在电子技术、航天科学、控制工程及其他科学技术部门中都是大量存在的。历史上早考虑的是维纳滤波，后来R.E.卡尔曼和R.S.布西于20世纪60年代提出了卡尔曼滤波。现对一般的非线性滤波问题的研究相当活跃。滤波技术的分类信号分两类：连续的模拟信号和离散的数字信号。所以，按所处理的信号来分类，滤波技术便分为两类：模拟滤波技术和数字滤波技术。